Впервые об этом проекте было объявлено в октябре 2011 года. Ларс фон Триер назвал эту картину заключительной частью «Трилогии о депресии», которую также составляют «Антихрист» (2009) и «Меланхолия» (2011).

Поначалу предполагалось, что роль Миссис Х исполнит Николь Кидман, снимавшаяся у Ларса фон Триера в «Догвилле», однако у нее не получилось со временем, и в итоге ей на смену пришла Ума Турман. Исполнительница главной роли Шарлотта Генсбур до этого снималась у фон Триера в «Антихристе» и «Меланхолии», а Стеллан Скарсгард участвовал сразу в четырех проектах знаменитого датского режиссера — «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль» и «Меланхолия». Это уже девятый фильм фон Триера, в котором снялся Удо Кир.

В интервью MTV News Шая ЛаБаф («Трансформеры-3: Темная сторона Луны») сообщил, что в сексуальной сцене он будет сниматься по-настоящему, без симуляции полового акта. По словам актера, он получил роль в этой картине только благодаря тому, что отправил фон Триеру видеозапись его любовных утех со своей подругой, стилистом Каролин По. Интересно, что именно на съемках «Нимфоманки» ЛаБаф нашел себе новую подружку — 19-летнюю Миа Гот.

Съемки проходили с 28 августа по 9 ноября 2012 года в Северном Рейне-Вестфалии, где Ларс фон Триер снимал «Антихриста». Были сняты две версии этой англоязычной ленты: одна — очень откровенная и на грани порнографии, а другая — более умеренная, вполне подходящая для широкого проката. В некоторых особо откровенных сценах актеров подменяли дублеры. С помощью цифровой технологии кадры с участием актеров потом совмещали с кадрами, на которых запечатлены дублеры.

Продолжительность фильма составила пять с половиной часов, и поэтому в прокат выйдет его сокращенная четырехчасовая версия, которая будет поделена на две части. Со временем планируется выпустить и полную версию (первая часть будет идти 2,5 часа, а вторая — 3 часа). В Дании для картины установили возрастное ограничение 15+, а в США — NC-17 (лица 17 лет и младше на фильм не допускаются).

Монтировала четырехчасовую версию Молли Марлен Стенсгард, работавшая над «Меланхолией».